В MT4 вызывается сочетанием Ctrl+L либо добавлением индикатора Volumes. Данные на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути. Мы знаем только то, что “вычислил” индикаторы объема форекс по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер. Тикерная лента содержала ту же информацию, что мы видим сегодня на графиках, с тем отличием, что это была реальная лента. Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading).
Индикатор объемов Better Volume
Stop-Loss можем выставить на уровне поддержки второго коридора – 0,072 USDT. Это условные «коридоры», у каждого которых свои уровни поддержки и сопротивления. Поскольку тренд восходящий и «коридоры» появляются друг за другом, предполагаем, что бычий тренд будет усиливаться. На второй половине графика больше совокупного объема, чем на нижней части. На гистограмме вы видим три отрезка с примерно равным объемом, но ни у одного нет преимущества. Зона накопления низких объемов – обратная ситуация, когда объемы проседают.
Анализ рынка с помощью горизонтальных и вертикальных объемов
Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени. Многие трейдеры все еще придерживаются теории Доу с тремя уровнями рыночных участников (рисунок 1). Это упрощенное представление о рынке сохраняется по сей день и искажает реальную ситуацию в сфере торговли. Структура рынка сильно изменилась за последние два десятка лет и продолжает эволюционировать с постоянно возрастающей скоростью.
Быстрый старт для среднесрочной торговли
Вильямсом метод под названием VSA — Volume Spread Analysis. Есть умельцы, написавшие софт, в котором объединили данные «вертикальных» и «горизонтальных» объемов в КЛАСТЕРЫ. Вертикальные объёмы на графике показаны вертикальными столбиками для каждого временного интервала.
Better Volume и Volumes на графике
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Зачем использовать горизонтальные объемы?
Необходимо закрывать длинные позиции и играть на понижение. Кроме того, это наиболее простой и быстрый способ получить представление о настроении на рынке. Ведь рынок всегда идет за объемом или, как говорил Джо Гранвилл, “объем – это пар, движущий рыночный паровоз”. На фондовом рынке ликвидность показывает, как быстро сможет трейдер осуществить покупку или продажи акции по рыночной стоимости. Объем торгов — это количество финансовых активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. На дневном графике BTC/ USD видны столбцы разного размера.
Стратегия на основе индикаторов Williams%R и Parabolic SAR. Версия 2
Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября. Точка контроля и зона HVN – в нижней части графика, без явного преимущества со стороны продавцов или покупателей. «Разворачиваем» индикатор на нужный отрезок графика и смотрим на гистограмму. Фрагменты, где линии ощутимо длиннее – точки интереса для участников рынка. Как правило, фиксированный профиль объема разворачивается сразу после выставления второй точки. Но если мы охватываем крупный фрагмент графика (например, три месяца), возможно небольшое «подвисание».
Торговля с помощью вертикальных объемов
Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема. Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике — активности покупателей и продавцов за определенный период времени. Индикатор объема можно использовать в комбинации с другими техническими индикаторами для принятия торговых решений. Так же статистические данные по объему дают представление о ликвидности актива, даже не видя перед глазами «Стакана заявок».
Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях. Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним. Скачай ATAS, добавь профиль на график и посмотри на реакцию цены.
По умолчанию, индикатор реализован в четырех цветах – синий, желтый, бледно-синий и бледно-желтый (цвета настраиваются). Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу. Однако, с учетом колоссальных торгов валютными фьючерсами, чикагские данные хорошо подходят для использования. Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с показателями электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Тиковые данные идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, а не денежный оборот.
Мы подготовили гайд по работе с индикатором фиксированный профиль объема TradingView. Рассказываем, как работает этот индикатор, где найти и запустить его. Разбираемся, как использовать показания фиксированный профиль объема в анализе и торговле. Индикатор объема использует библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, склеенных более, чем за 2 года.
Анализ объемов — разновидность технического анализа с фокусом на взаимодействие цены финансового актива и объемов заключенных сделок. Анализ объемов — эффективный подход для прогнозирования движения цены. Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок. Индикаторы объема недооцениваются многими розничными трейдерами. А индикаторы цены/времени используются слишком часто, неправильно и являются причиной постоянных потерь. С помощью объединения и использования индикаторов объема трейдеры могут улучшить свое понимание происходящего на рынке и предвидеть изменение цены.
Если зеленый объем растет, даже когда цена находится во флэте, это говорит, что группы рыночных участников покупают крупный лот заранее, то есть до выхода новостей по телевизору. Это очень удобный индикатор, который стоит добавить в свою торговую платформу. Он позволит вам видеть, кто (продавцы или покупатели) в данный момент контролирует цену на различных уровнях. Как видно на рисунке 2, на текущий момент более 80% всей рыночной активности приходится на пять нижних групп участников.
Формулы не умеют учитывать новости, технические ошибки трейдеров и психологические моменты. Поэтому используем ФПО только как инструмент, дополняющий анализ биржевого стакана, кластеров и ценовых графиков. В документации TradingView нет информации о том, что ФПО – специализированный инструмент для каких-либо конкретных рынков. Фиксированный профиль объема используется трейдерами на акциях, фьючерсах, криптовалютах, валютах и т.
Умение находить такие ранние сигналы поможет вам заранее подготовиться к внезапному развороту. Индикаторы в трейдинге используются для анализа рыночной ситуации и принятия решений о покупке или продаже активов. Индикатор объема в трейдинге – это технический индикатор, который отображает информацию о количестве сделок, совершенных на рынке за определенный период времени. Этот показатель помогает трейдерам анализировать активность участников рынка и определять силу тренда.
Однако, паттерны объема раскрывают такую активность в техническом анализе в конце торгового дня. Сегодня мы рассмотрим очередной торговый инструмент, относящийся к группе индикаторов тикового объема. У трейдеров нет однозначного мнения относительно эффективности инструментов подобного типа. Пока одни доказывают их абсолютную бесполезность, другие используют их в торговле, идентифицируя рыночные сигналы. Инструмент можно использовать в трейдинге для определения силы текущего тренда и предположительных разворотов.
В случае, когда ценная бумага торгуется на малых объемах, интереса она не вызывает. В нижнем окне графика, зеленая линия — это volume rate of change, а синяя — price rate of change (изменение в соотношении цены). Мы рассмотрим места, которые обозначены красными стрелками последовательно, слева направо. Первая красная стрелка показывает дивергенцию между объемом и ценой. Индикатор volume rate of change указывает на паттерн изменения объема в сторону понижения, прежде чем цена завершает свое движение вниз.
Поэтому в дополнение к индикатору Volumes свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют средние скользящие. С его помощью можно оценить продолжительность и стабильность тренда, уровень ликвидности торгового инструмента. Его применяют в анализе как фондового, так и криптовалютного рынков. Анализ (чтение) графика цены и объема во времени — это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках. Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их.
Объемы торгов оказывают сильное влияние на движение цены. Для трейдера отслеживать объемы торгов, чтобы понимать возможное изменение цены. Для этого свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют индикатор объема Volumes. Внутридневные трейдеры и скальперы применяют кластерный анализ. Мы с вами узнали, как выглядит на графике, из каких элементов состоит и как работает индикатор Better Volume.
Изучай различные паттерны взаимодействия цены и объема — с их помощью ты сможешь сложить общую картину изменения спроса и предложения во времени. А значит, обоснованно предположить, какие шансы у цены сдвинуться в ту или другую сторону. На график фьючерсов на индекс Nasdaq нанесен индикатор DOM Levels. Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу). Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется.
Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, ты сможешь использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но только для торговли криптовалютами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Эти индикаторы зачастую создаются на основе простой скользящей средней с арифметическим значением. Однако на рынке, где превалируют управляемые bracketed-orders (приказы с лимитами), экстремумы цены уже не так важны для анализа.
Каждая линия индикатора закрепляется на своем ценовом уровне. Чем длиннее линия – тем больше проторгованный объем на цене. В данной ситуации ценная бумага считается низколиквидной. И наоборот, в случае повышенной активности на рынке, он считается высоколиквидным. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. И, наконец, шестая и седьмая стрелки показывают очередной шип в нижней части графика volume rate of change.
Анализ распределения этих объемов может предоставить ценные подсказки о потенциальных направлениях движения рынка. Высокие объемы на определенной цене могут указывать на наличие стратегических покупателей или продавцов, поддерживающих цену. Низкие объемы, напротив, могут свидетельствовать о неопределенности или отсутствии интереса к данному уровню. Для нас – это сигнал, поэтому открываем лонг-позицию на отметке 0,075 USDT с «прицелом» на ближайший месяц. Поскольку мы разметили уровень сопротивления для третьего «коридора» на отметке в 0,081 USDT, то возьмем эту цену как Take-Profit.
Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера. Объемы, которые показывают активность торговли на определенном уровне за выбранный промежуток времени. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте).
Сегодня мы рассмотрим индикатор Better Volume, чтобы вы смогли решить, насколько полезным он будет для вас в торговле. Индикатор тиковых объёмов сам даёт подсказку с помощью цвета столбиков. Зелёный элемент означает, что объём за единицу времени увеличился, а красный показывает его снижение.
- Использовать его можно, но не стоит забывать, что по-настоящему крупную прибыль можно получить, лишь используя показатели фундаментального анализа, которые создают движение цены.
- Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно.
- По умолчанию при установке индикатора Bettervolume для этого бара установлен белый цвет.
- Однако на рынке, где превалируют управляемые bracketed-orders (приказы с лимитами), экстремумы цены уже не так важны для анализа.
- В теории, мы могли бы передвинуть TP выше и заработать еще больше.
- Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка.
Анализ объемов в трейдинге — это методика оценки силы или слабости рынка, основанная на количестве торговых операций за определенный период времени. Этот анализ дает понять, насколько активно участники рынка участвуют в движении цены, предоставляя важные подсказки о потенциальных разворотах или продолжении тренда. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения.
Что именно произошло, вы сможете понять по цвету следующих формирующихся баров. На рисунке мы видим, восходящий тренд с небольшими откатами и неудачной попыткой «медведей» продавить цену. Голубая гистограмма подтверждает текущий тренд, где мы наблюдаем обновление растущих максимумов и рост объемов на импульсной свече. На первый взгляд, они отичаются между собой только цветовым решением своих гистограмм, поскольку объемы они показывают одинаковые. На самом деле, автор Better Volume провел тщательную работу по сопоставлению тиковых объемов с диапазонами свечей.
Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные участники. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования. RSI обычно выражается в процентах и колеблется между 0 и 100.
Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту. Фиксированный профиль выглядит как горизонтальная гистограмма, серия «полосок», которые «натягиваются» вдоль графика. Слева направо или справа налево, в зависимости от настроек.
На гистограмме фиксированного профиля объема LVN выглядит как пробел в строю столбиков. Это либо очень короткие линии, либо вовсе незаметные «черточки». ФПО доступен только в платной подписке TradingView, начиная с тарифа «Essential». Однако если цена приближается к уровню предыдущего максимума, а объем растет меньшими темпами, то такое расхождение говорит о том, что тренд достиг предела.
Для анализа объемов с разделением на покупки и продажи — индикатор Delta. Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile). На одном графике ты можешь сочетать футпринты, индикаторы для анализа глубины рынка, горизонтальных и вертикальных объемов. Таким образом ты получишь максимум полезной информации для принятия более обоснованных торговых решений – то есть конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Один из наиболее простых для понимания индикаторов технического анализа – индикатор объема Volumes. С его помощью можно оценить степень перекупленности/перепроданности актива.
Он не является единственным инструментом для принятия решений о сделках, и трейдер должен учитывать множество факторов при применении индикаторов в своей стратегии. Вертикальные объёмы — это общее количество сделок за определённый период времени в натуральном или денежном выражении. Через анализ объёмов можно понять настроение рынка и тенденции, в частности, отследить рост или снижение спроса на актив и приход крупных игроков. Важно не столько абсолютное значение объёма, сколько его динамика. Белый/черный бар может обозначать начало «медвежьей» коррекции бычьего тренда, активизацию продавцов и последующий разворот рынка со сменой восходящего тренда на нисходящий.
Его появление говорит об увеличении объемов, а значит – о приходе на рынок крупного игрока и возможном изменении тренда во времени. Оно может произойти быстро или постепенно, как эффект инерции толпы. Индикатор изображается в виде гистограммы, столбики которой указывают на возрастание или снижение спроса на актив. Два разных цвета помогают пользователю определить динамику колебания объёмов и на основе этих данных сделать соответствующие выводы. Тиковые объёмы, которые ещё называют вертикальными, один из самых несложных и вместе с тем популярных индикаторов. Многие трейдеры предпочитают держать его открытым, чтобы отслеживать увеличение или уменьшение интереса каждой из сторон, формирующих тренд.
Далее начался затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем. Трендовые стратегии по понятной причине в таких фазах неэффективны. Данная модификация выводит гистограмму объема не в отдельное подокно, а в основное окно прямо на графиком цены. Прогноз оправдался – цена вышла из среднего «коридора» и продолжила бычий тренд. В теории, мы могли бы передвинуть TP выше и заработать еще больше.
Анализируя объемы в стакане, трейдеры прячут стопы за большие объемы и работают в отскок от них. Но так было раньше… Сейчас более 90% всего объема в стакане скрывается. Сегодня абсолютно у каждого трейдера есть возможность скрыть часть своего объема в заявке (такие заявки называют «Айсберг»). Безусловно у ребят с большим капиталом эта возможность ОЧЕНЬ популярна.
На финансовом рынке объемы представляют суммарное количество совершенных сделок на покупку или на продажу определенного торгового актива. Ценовые показатели, на которых наблюдались повышенные объемы торгов, превращаются в технические уровни поддержки и сопротивления. Рост объема при восходящем тренде говорит об увеличении спроса на приобретение рассматриваемого торгового актива и заинтересованности в нем покупателей.
Она имеет большое значение и на валютном рынке, и для любого стиля торговли на бирже. Объем торгов представляет собой общее число сделок, которые были совершены за конкретный промежуток времени. С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию. С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Его алгоритм работы, опираясь на тиковые объемы, генерирует определенные сигналы, помогающие трейдеру в оценке рыночного баланса. Торговые объемы влияют на движение цены, на ее направление, а также на затухание одних и формирование других трендов. Этот визуально простой инструмент, базирующийся на фундаментальных данных, является отличной основой для создания эффективной торговой стратегии.
Он создал свой инструмент для облегчения торговли на фондовом рынке, но позже индикатор появился и на рынке форекс. Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления. После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) вынесло котировки под уровень максимального горизонтального объема. В трендовой фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема. Зоны с высокими горизонтальными объемами часто действуют как магнит для цены, притягивая ее к этим уровням в будущем.
Данный пример наглядно объясняет реакцию рынка на рост или снижение объемов торгов на бирже. Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Отдельно стоит отметить объемы в биржевом стакане DOM (Level II). Это лимитные заявки, которые еще не нашли встречного контрагента. По умолчанию эти объемы отображаются в правой части графика цены. Или для их анализа используется специальный функционал — модуль Smart DOM.
Индикатор RSI (Индекс Относительной Силы) в трейдинге – это технический индикатор, который используется для оценки скорости и изменений цен на рынке. RSI измеряет относительную силу бычьих и медвежьих движений, позволяя трейдерам определить перекупленность или перепроданность ценового актива. Очень рекомендую прочесть эту статью до конца, особенно трейдерам, чьи рассуждения основываются на анализе объемов в рынке.
И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. На рисунке 3 мы видим пример графика, где используются только индикаторы количества (объема) и времени. Объем определяет доминирование покупателей над продавцами на каждом уровне цены. С помощью индикатора color-coded volume (объем с цветной маркировкой) вы можете определить, насколько объем покупателей превосходит объем продавцов. Главная причина недостаточного анализа в том, что подавляющее большинство доступных для трейдера индикаторов затрагивают только цену и время. От 75 до 80% индикаторов базируются на этих двух элементах, в то время как около 20-25% — на объеме и времени.
Они не слишком разнообразны, но этого и не требуется, поскольку за основу взята простота применения. Индикатор отобразится в отдельном окне под основным графиком валютной пары. Столбцы тикового объёма отличаются по размеру – чем больше тик, тем выше столбик. Увидеть точное значение можно, наведя курсор на гистограмму.
Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. В конце статьи — практические применения горизонтального объема. Индикатор ФПО помогает найти HVN и LVN – зоны накопления высоких и низких объемов.
По умолчанию при установке индикатора Bettervolume для этого бара установлен белый цвет. Если вы используете в терминале черно-белую схему, этот бар не будет виден на белом фоне окна вашего терминала. Поэтому на наших скринах он «окрашен» в черный цвет – помните об этом, читая его описание. Рассматривать пурпурный бар, как информативный торговый сигнал, очень сложно, поэтому и не рекомендуется этого делать. Благо, есть другие сигналы, которые посылает нам indicator Better Volume. Появление на их фоне бара другого цвета означает, что на рынке что-то происходит или уже произошло.
При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные. Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. А когда дело касается внутридневной торговли, своевременное нахождение нужного актива играет важнейшую роль. А вот в периоды с повышенным объемом все наоборот, и именно в такие периоды появляются возможности для трейдинга.
Это говорит о том, что пока цена продолжает нащупывать дно, объем меняется быстрее ее. Очень часто это служит сигналом к достижению нижнего уровня цены. Каждый трейдер стремится выбирать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках. Будь то протестированные системы с определенными настройками для системной торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников.
Их появление предупреждает о скором развороте тренда или об уходе цены на глубокую коррекцию. Для зеленого бара работает одно исключение – это «дни новостей», когда на рынке происходят какие-то хаотичные движения цены. Здесь появление зеленой гистограммы говорит о большой вероятности, что рынок и далее будет находиться в движении. Проблема заключается только в одном – источнике информации.
Если мы определим, когда и в какую сторону будет импульс, то сможем открыть соответствующую позицию и заработать на движении. В открывшемся окне кликаем «Теханализ», находим индикатор в списке или через поисковую строку. ООО «Го Инвест» использует файлы cookie и аналитические сервисы для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом.
Анализируя их взаимосвязь, он выявил определенные закономерности и обозначил их в гистограмме разными цветами. Уже из его названия понятно, что это лучший инструмент в своей группе – слово «better» в переводе с английского языка означает «лучший». Давайте, и мы сравним его с тем индикатором объемов, который входит в стандартный пакет инструментов МТ4. Жми кнопку “изучить”, начинай эффективно использовать индикатор объёмов. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.
Объемы показывают, какую поддержку или сопротивления быки и медведи готовы защищать до последнего, эту информацию можно использовать себе во благо. Для анализа индикатора объема его следует соотносить с направлением движения цены. В нормальных условиях динамика цены и объема соответствуют друг другу. Если цена растет вместе с объемом, то рост, вероятно, продолжится. Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды. Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос.
Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов. Пятая стрелка показывает, что объем сильно не меняется, а цена находится в консолидации, то есть стабильная покупка продолжается на фоне спокойного движения цены. Для платных торговых систем акцент делается на индикаторы цены/времени по ряду причин.
Желтый бар всегда отличается маленьким размером, а его появление в гистограмме – это хороший сигнал на вход/выход. В отличие от стандартного индикатора Volumes, инструмент Better Volume не только отслеживает динамику тиковых объемов. Он предоставляет трейдеру своеобразную «расшифровку» собственных сигналов за счет окрашивания баров гистограммы в разные цвета. Давайте, попробуем разобраться, что же подсказывают трейдеру эти цветные «столбики».
Однако, объективность его меньше, чем у цены, поэтому он не всегда позволяет правильно оценить ситуацию на рынке. Использовать его можно, но не стоит забывать, что по-настоящему крупную прибыль можно получить, лишь используя показатели фундаментального анализа, которые создают движение цены. К ним относятся денежные потоки, влияние рынков друг на друга, а также настроение публики и многие другие. Как и в случае с другими методиками анализа объемов, анализ биржевого стакана не дает сигнала со 100% точностью. Как правило, индикатор объема Volumes используется в комплексе с другими индикаторами технического анализа. Объемы – это переменная величина, которая отображается в зависимости от времени суток и прочих факторов.
Бар этого цвета является самым редким в гистограмме Bettervolume и чаще встречается на младших ТФ. Его функция ограничена решением специфической задачи – поиском последовательности свечей, характеризующихся широким диапазоном и большим объемом. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Индикатор тиковых объёмов входит в бесплатный комплект платформы MТ5 и доступен любому трейдеру. В нём нет сложных настроек, поменять можно только оформление и выбрать отображение на разных таймфреймах, а также добавить промежуточные горизонтальные уровни.
Цвет зависит от того, кто преобладает в этот момент — продавцы (красный) или покупатели (зелёный). Особенность индикатора в том, что он строится не по реальным объёмам, а по тикам, то есть максимальным значениям цены. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. В таких стадиях применяются стратегии на основе возврата к среднему.
Именно в «биржевом стакане» можно наблюдать объем, стоящий в очереди на исполнение. Анализ объёмов не должен быть единственным инструментом для принятия решения. Изучая гистограмму можно увидеть, что по количеству доминируют бары голубого цвета. Бары зеленого, пурпурного, желтого, красного и черного цвета встречаются единично. Кликнув правой кнопкой мыши, можно зайти в настройки индикатора и выбрать параметры соответственно предпочтениям пользователя.
Она находится внизу графика и носит название индикатора объемов. Линия по вертикали означает суммарное количество долгосрочных и краткосрочных открытых сделок. Главная роль объема торгов заключается в том, чтобы вызвать интерес к акции со стороны остальных трейдеров.
Во втором случае объемы торговли уменьшаются на медвежьем тренде. Здесь имеет место прогноз скорой смены тренда на восходящий, что и происходит в дальнейшем. Если сравнивать 3 упомянутые индикатора – индикатор вертикального объема, индикатор бокового объема и индикатор объема внутри свечи (футпринт) – нельзя дать однозначный ответ. Если бы один вид индикатора объема решал все задачи, другие бы не использовались, но они есть и их активно применяют.
На момент анализа (22 ноября) цена пробила сопротивление верхнего «коридора». Но импульсу не хватило силы, цена вернулась в верхний «коридор», а затем спустилась ниже – в средний «коридор». ФПО показывает, что этот уровень тоже интересен трейдерам, поэтому здесь появляются объемы. Мы видим, что цена приблизилась к «потолку» второго «коридора», покупатели предприняли попытку разогнать цену вверх. Стандартно для анализа объемов применяют одноименный индикатор Volume.
Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать. Высота данных столбиков позволяет судить об объеме торгов в выбранном периоде (на дневном графике каждый столбик – это объем одного дня, а на недельном – недели). Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде. Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией. С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки.
Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующую серию импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). Фиксированный профиль объема помогает определить зоны интереса по ценовым уровням. Индикатор доступен не только на сайте TradingView, но и в других торговых платформах.
Он даст сигналы конвергенции и дивергенции и будет подтверждать показатели предыдущего индикатора. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Анализ объемов помогает оценить, какая из сил доминирует на рынке — покупатели или продавцы. В качестве торгового сигнала рассматривается пересечение осциллятором нулевой отметки снизу вверх. Скользящее позволяет более точно отследить динамику изменения торгов.
Если цена растет, а объем при этом падает, это также сигнал к продаже. В таком случае подъем цены происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия избытка покупателей. Высокий объем (на 25% больше среднего) на важном уровне и при достижении нового максимума цены являются предвестником сильного движения цены вверх. Это описывается один из вариантов как использовать индикатор, но это далеко не единственное описание применения индикатора объема. Ценовое движение всегда подтверждается объемом, который свидетельствует о значимости всех линий, уровней и цен. Следует рассмотреть значимую характеристику рынка, называемую ликвидностью.
Бары объема — это незаменимый индикатор для розничного трейдера. Индикатор color-coded volume помогает определить, кто контролирует цену. Большинство программ с графиками имеют такой индикатор в наличии. Использование красного и зеленого цветов добавляет удобства. Скрытые пулы все чаще используются крупными фондами, которые покупают миллионы долей акции за определенный период. Это внебиржевая сделка, и их активность скрыта от высокочастотных трейдинговых фирм, биржевых и прочих дневных трейдеров.
В результате трейдеры используют в своих торговых платформах слишком много индикаторов цены/времени и слишком мало объема/времени. Они дают всесторонний анализ цены, но при этом мало учитывается объем. Понимать и изучать объемы безусловно необходимо каждому трейдеру, однако не нужно «ножовкой забивать гвозди»! Есть мнение, что использование объемов в торговле на Форекс дает трейдеру серьезное преимущество по сравнению с другими методами анализа. Эта методика позволяет понять, какие уровни действительно важны для трейдеров.
HVN возникает, когда на рынке появляется бурная активность, равная со стороны продавцов и покупателей. В это время «проворачиваются» высокие объемы, но равновесие между продавцами и покупателями приводит к стабильной цене. Цена в этот момент – справедливая, устраивает обе стороны.
Напомним при этом, что любые методы технического анализа дают подсказки, но ничего не гарантируют. В первую очередь это связано с тем, что теханализ основан на прошлом поведении актива на рынке и не может учитывать все обстоятельства настоящего и будущего. Кроме вертикальных и горизонтальных, бывают ещё тиковые объёмы. Они показывают не реальное количество сделок в денежном выражении, а количество изменений цены в единицу времени.
А вот показатель объема несет гораздо больше полезной информации для розничного трейдинга. В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. Учитывая децентрализацию рынка, невозможно получить точную информацию об объемах, показывающих сумму торгов. Используя данные о количестве колебаний цены за определенный период времени (тиковый объем) можно вычислять относительные величины масштабов торгов. Формирование бара красного цвета всегда происходит на устойчивом восходящем тренде и соответствует формированию большой «бычьей» свечи с высоким тиковым объемом.
Индикатор объема отражает увеличение или снижение активности продавцов и покупателей на рынке. На графиках данный индикатор чаще всего располагается под ценами и представлен в виде вертикальных столбиков – гистограммы (см. рисунок ниже). Рассматриваемый индикатор иногда приносит большую пользу трейдеру.
Но необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа. Как и любой другой индикатор, ФПО не нужно использовать как единственно верный сигнал для сделок. Любой индикатор может ошибаться, поскольку строится на математической формуле.
Анализ тиковых объёмов малоинформативен сам по себе, поэтому его рекомендуется применять в сочетании с другими инструментами технического анализа для получения более точных сигналов. Он главным образом подсвечивает определённые моменты, а финальное решение остаётся за трейдером. Индикаторами следует пользоваться с осторожностью, особенно на рынках с маржинальной торговлей, подобным валютному рынку форекс. Фиксированный профиль объема (ФПО) – индикатор объема, доступный в TradingView. Фиксированный профиль объема показывает, какие объемы торговались на каждой цене.
Учитывайте, кто контролирует цену в каждый момент времени, когда рынок движется вверх или вниз. Это поможет вам открыть сделку по хорошей цене и выйти из нее в подходящий момент, получив большую прибыль. Трейдеру необходимо идти за крупными участниками рынка вместо того, чтобы торговать против них. Индикаторы объема помогут вам определить, кто контролирует цену. Это можно сделать, отслеживая изменения в соотношении объема, отмечая шипы, V- и W-образные формации дна. Со временем вы сможете видеть моменты доминирования покупателей или продавцов.
Это моменты, когда продавцы и покупатели проявляли к активу высокий интерес. Маленькие отображают периоды, когда интерес к BTC/ USD ослабевал. Рассмотрим примеры использования индикатора на графиках TradingView. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену. На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).
Полученная информация показывает, что именно сейчас происходит на бирже и что делают трейдеры. При горизонтальном анализе нужно обращать внимание на точки контроля — points of control (POC). Это ценовые уровни, на которых было заключено наибольшее число сделок. Случается, когда ценовое движение в направлении снизу-вверх не сопровождается увеличением объемов торгов. Обычно, это говорит о предстоящем изменении направления тренда.
Но их используют только там, где информация о реальных объёмах недоступна. Объём торгов — это количество лотов ценной бумаги, которые были куплены или проданы за определённый период времени. Чем больше сделок, тем ликвиднее и интереснее ценная бумага для участников торгов. Он формируется на нисходящем тренде и соответствует формированию «медвежьей» свечи с характерно высоким объемом. С ее появлением можно говорить о скором завершении падения цены, что позволяет нам рассматривать ее формирование, как сигнал на закрытие коротких позиций.
Большинство популярных индикаторов были созданы десятки лет назад для совершенно другого рынка, который непохож на сегодняшний. Те индикаторы были самыми первыми, которые перенесли в торговые системы еще в 1990 году, когда розничная торговля начала обретать популярность. Длинный список индикаторов может легко запутать трейдеров и привести к серьезным проблемам в торговле. Самая частая проблема с этими списками в том, что трейдеры проводят неполный анализ и не осознают этого. Рекомендуем скачать технические аналитические инструменты MT4. Несоответствие спроса и предложений создает направления ценовых движений, VSA помогает определить текущие настроения участников и следовать за крупными игроками.
По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов. Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. На рисунке 4 показан еще один вариант, как решить проблему дисбаланса при использовании индикаторов цены/времени и объема/времени. Таким образом, можно наблюдать за положительной или отрицательной дивергенцией между объемом и ценой. Когда цена акции держится в боковом тренде, такая информация становится бесценной.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Такие бары чаще всего появляются в праздничные дни, когда уровень активности участников рынка заметно снижен. Стоит ли на них вообще обращать внимание или нет – решайте сами.
Это означает, что цена не интересна продавцам и покупателям. Чтобы сдвинуть цену с «мертвой точки» достаточно низких объемов. Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим выше верхней свечи интересующего нас участка. Чтобы запустить ФПО, нужно поставить две точки на графике.
Сегодня решил приглянуть график Эфира и заметил две формации которые кардинально друг от друга отличаются и именно поэтому я рассчитываю на разные выходы цены из этих формаций. Я выделил два клина на графике, первый который отработал вниз, а второй который очень скоро выйдет. Как выбирать хороший индикатор для торговли среди бесконечного множества? Рассмотрев три элемента исходных данных, вы сможете подобрать себе несколько, которые докажут свою пользу. Ответить на вопрос, какой индикатор лучший или какой вид данных выбирать — личное дело каждого трейдера.
Технический индикатор в трейдинге – это инструмент анализа, который помогает трейдерам определить направление движения цены актива на финансовом рынке. Эти индикаторы основаны на математических расчетах и графически отображаются на торговых графиках. Поэтому если вы используете для анализа в основном индикаторы цены/времени, вы исключаете или игнорируете самые важные из доступных данных. Несколько участников рынка используют управляемые bracketed-orders (приказы с лимитами), которые позволяют им входить, выходить из сделки и не сдвигать цену. Если эти же участники рынка используют скрытые пулы для покупки или продажи больших долей, тогда индикаторы количества или объема станут еще важнее для розничного трейдера. Как правило, торговые объемы выглядят как столбиковая гистограмма.
В торговых терминалах и на инвест-платформах есть разные индикаторы для анализа объёмов. Вот несколько самых популярных индикаторов для вертикальных объёмов. Горизонтальные объёмы, то есть объёмы уже совершённых сделок, можно также сравнивать с объёмами заявок в биржевом стакане, то есть с намерениями инвесторов. И там, и там мы видим количество покупок и продаж по конкретной цене, только в стакане это лишь заявки, они не всегда исполняются, иногда это и вовсе манипуляции. А горизонтальные объёмы показывают, насколько намерения участников соответствуют действительности. Горизонтальные объёмы (или профиль объёма) — это количество сделок на каждом конкретном уровне цены или, точнее, в разных диапазонах цен.
Этот класс стратегий сложнее — как для их выявления, так и для торговли. В индикаторе ФПО HVN отображаются как серия длинных, примерно равных линий, затрагивающая несколько соседних уровней. Точка контроля (красная линия POC) рядом с этим скоплением столбцов. Стоит помнить, если пробитие значимого уровня подтверждается ростом индикатора, это говорит о наибольшей вероятности продолжения ценового движение в заданном направлении.
Здесь все зависит от брокера, торгового терминала и других предпочтений. Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле. Фьючерсные идут только из Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME) и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих данных выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым “срезом” из всех объемов форекса. Индикатор используется для подтверждения других аналитических методов и стратегий трейдинга.
Тики на графике с фильтром в виде скользящей помогают прогнозировать дальнейшее ценовое изменение. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись опытом и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу). Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается.
Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости. Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов. Мы разобрались, что использовать в работе можно любой инструмент, который вам покажется ближе. Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми данными. Начнем с самых доступных для частных трейдеров — тиковых. Объемы на форексе не транслируются, этих данных ни у кого нет.
Шип вверху во время консолидации обычно указывает на ослабление объема в верхней части. Шипы внизу в умеренные дни простоя в течение консолидации указывают на деятельность buy to cover (покупателей без покрытия) и продавцов, теряющих контроль в пользу покупателей. В связи с доминированием групп в текущей рыночной структуре объем всегда будет вести цену.
Определить зоны перекупленности и перепроданности на этом индикаторе не так просто, как с помощью осцилляторов. Но это не мешает некоторым трейдерам успешно фильтровать эти зоны и проверять данные другими способами. Программа позволяет выбрать оформление, например, поменять цвета и толщину линий в столбцах. Можно добавить горизонтальные уровни, на которые трейдер будет ориентироваться. Индикатор был разработан в 1995 году, и его основоположником стал Вильям Блау.
В отличие от свечного графика, где каждая свеча несёт много информации о поведении цены в определённый временной отрезок, тиковый график строится только по тикам. Тиковый график можно увидеть в терминале MetaTrader 5, если открыть окно новой сделки. На часовом периоде фьючерса иены видны выделяющиеся кластеры. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента непрерывно размещаются на рынке, создавая тот самый поток ордеров.
Другое название индикатора – вертикальный объём, что связано с вертикально расположенными столбцами диаграммы. Благодаря горизонтальному объему мы сможем с большей вероятностью понять, чего нам ожидать от поведения цены на определенном временном горизонте. Покажем пример сделки с использованием фиксированного профиля объема. Когда цена «барахтается» в подобном коридоре, вывести ее может только сильный импульс.
Горизонтальные объёмы обозначаются на графике горизонтальными планками напротив каждого уровня цены. Синий и зелёный цвета — растущий и снижающийся объём для каждого уровня цены. Когда вертикальные объёмы увеличиваются, это означает, что растёт волатильность и сила тренда, и наоборот. И в целом, когда говорят об объёмах, чаще всего подразумевают именно вертикальные. Смотреть объёмы по инструменту можно на биржевых графиках — такая опция есть в терминалах и на платформах для инвесторов.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант.
Голубая гистограмма отражает на графике обычные свечи и свидетельствует о продолжении текущего тренда, на котором не происходит ничего необычного. Торговые объемы их свечей не выходят за рамки стандартных величин, а диапазон «Open»–«Close» характеризуется средней волатильностью. Каждый бар гистограммы указывает количество тиков за определенный период времени, в зависимости от выбранного трейдером таймфрейма (далее – ТФ). К примеру, если выбран ТФ М15, то каждый бар гистограммы будет отображать объем тиков на рынке за 15 минут, на ТФ М1 – за 1 час, на ТФ Н4 – за 4 часа и т.п. Точка 1 здесь также сопровождается кульминационным объемом.
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Что касается дивергенций, этот индикатор не является классическим инструментом для их поиска, но на него можно ориентироваться, чтобы впоследствии проверить сигналы на осцилляторах. Определить направление тренда по тиковым объёмам затруднительно, поэтому чаще всего они используются для выявления силы преобладающей тенденции. Среди настроек индикатора имеются установки таймфреймов, на которых он будет виден. По умолчанию стоят все временные интервалы, но трейдер может вручную проставить галочки на нужных. Применяется не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках.
В распоряжении современного трейдера есть масса самых разных торговых инструментов. Однако пренебрегать в торговле счетчиком тиков, думаю, будет не совсем разумно. Индикаторы тиковых объемов дают первичную информацию, применение которой опытный трейдер всегда найдет.
Это говорит о том, что фиксация прибыли после длинной белой свечи завершилась за один день, и консолидация возобновляется, как только цена акции переходит к более спокойному движению. Четвертая стрелка показывает еще одну дивергенцию, где volume rate of change формирует шип. Это может служить сигналом к тому, что движение остановится. Индикатор price rate of change образует паттерн floating (блуждание), а цена акции переходит в боковой тренд. Volume rate of change (изменение в соотношении объема) — это еще один хороший индикатор объема, который может показать наиболее вероятную точку разворот тренда. К нему можно добавить индикатор moving linear regression subordinate (линейная регрессия).
Однако появление желтого бара в обычный торговый день должно насторожить вас. Причина его появления может быть связана с каким-нибудь резонансным событием, например – с выходом важных для рынка новостей. Иногда на новостях тренд занимает устойчивую позицию, и может долгие месяцы ползти в одном направлении. Одним из ключевых элементов в анализе горизонтальных объемов — Point of Control (POC) — область контроля.
На рисунке 5 изображен индикатор volume rate of change с индикатором %B Bollinger, который является осциллятором цены. Первая красная стрелка показывает шип индикатора volume rate of change с %B, производной от объема, которые говорят нам, что движение вниз почти себя исчерпало. Вторая красная стрелка показывает шип в нижней части графика. Это говорит нам о том, что попытка распродать или получить прибыль провалилась, так как пришли покупатели, что привело к доминированию ценового движения.
Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Как правило, серьезный всплеск рыночной активности предполагает окончание текущей тенденции движения актива (окончание текущего тренда). Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема. В целом анализ объемов является мощным инструментом, который помогает многим трейдерам и инвесторам улучшить свои торговые результаты. Более подробно по этой теме читай в статье о плюсах и минусах анализа объемов.
Вторая красная стрелка указывает на ситуацию, в которой объем меняется после того, как индикатор volume rate of change формирует шип на вершине графика, сильно отклонившись от цены. Такое изменение объема и движение вниз указывает на риск резкого отскока, что и происходит двумя днями позднее. Группы покупают и продают на разных этапах движения тренда, и доступ к информации они получают в различное время.
Значения выше 70 обычно указывают на то, что актив перекуплен, а значения ниже 30 могут указывать на перепроданный актив. Трейдеры используют RSI для принятия решений о входе в рынок или выходе из него, основываясь на перекупленности или перепроданности цены. Опционы потенциально позволяют заработать на изменении стоимости активов, ограничивая возможные убытки для покупателей опционов.
В обзоре рассматриваем характеристики индикатора и принцип работы. Индикатор объема часто используется для подтверждения движения цены. Например, если цена актива растет, а объем торгов также увеличивается, это может указывать на поддержку текущего тренда и вероятность продолжения движения цены в том же направлении. В то же время, если объем торгов снижается вместе с ценой, это может быть сигналом о слабости текущего тренда.
Индикаторы проторгованного объема могут раскрыть такие паттерны, которые индикаторы цены/времени не смогут. Большинство розничных трейдеров чувствуют себя некомфортно, используя индикаторы объема, но это хорошая практика навыков анализа подобных данных. Вопреки популярному мнению, для анализа цены трейдеру нужны только свечные графики. Все потому, что паттерны свечей графически показывают, кто управляет ценой. Изучая свечи не поодиночке, а группами, в течение долгого времени, вы сможете определять присутствие различных участников рынка в трендовых движениях вниз и вверх.
С помощью инструмента «Прямоугольник» выделим наиболее «острую» фазу торгов. Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления. Кроме гистограммы, индикатор создает красную линию POC – точку контроля.
Индикатор горизонтальных объемов имеет формулу, которая точно отслеживает ход этих действий. После размещения индикатора в рабочем пространстве переходим в настройки. Задаем размещение строк по числу строк или числу тиков в строке, размер строки.
Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях. Характерная особенность индикатора – отсутствие сложных формул. Каждый тик представляет собой часть гистограммы, меняющейся в зависимости от увеличения или уменьшения объема сделок. Тики появляются после закрытия на графике очередной свечи. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены.
Каждый уровень цикла участников рынка меняет поведение цены и объема (рисунок 2). Технические индикаторы являются незаменимым инструментом для трейдеров, помогая им принимать решения о входе или выходе из сделок на основе объективных данных. Однако важно помнить, что ни один индикатор не является идеальным, и трейдеры должны комбинировать несколько индикаторов для более точного анализа рынка. Как видно из названия, рассматриваемый инструмент относится к индикаторам объёма. Эта группа включает индикаторы, которые анализируют количество совершённых сделок. Подобная информация очень важна для трейдеров, поскольку показывает интерес участников рынка, а также его ёмкость.
Если столбики растут, значит, у представителей текущего тренда ещё есть ресурсы для его поддержания. Высокие столбцы указывают на вероятное сильное импульсное движение цены. Горизонтальный объем отражает объем проведенных сделок, совершенных на конкретном уровне цены за выбранный период времени. В отличие от традиционных вертикальных объемов, горизонтальные объемы визуализируются на уровнях цен, создавая карту интереса рынка к определенным зонам. Трейдеры используют индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, зон накопления объемов (HVN и LVN).
Задача индикатора заключается в определении преобладающей ситуации в изменении объемов торгов. Если быстрая скользящая выше медленной, осциллятор находится выше нулевой отметки – объем растет. Существует множество модификаций индикатора торгового объема Volumes. На графике он отображает разницу между двумя скользящими средними объема торгов. ” — может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов.
Объёмный анализ — эффективный инструмент для изучения общих трендов на рынке. Чаще всего его используют для измерения силы тренда, проверки уровня поддержки цены или будущего разворота. Метод основан на работе с кластерными графиками, которые дают возможность посмотреть дополнительную информацию о торгах в свечах на графиках.
Классический индикатор объемов, выполненный в виде гистограммы под свечами, показывает, какой объем был проторгован в пределах свечи. ФПО дополняет эту информацию и помогает оценивать объемы в «формате 3D». Оценить объем торговли помогают такие индикаторы, как балансовый объем (On-Balance Volume, OBV) и индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution). Также для анализа тенденции объема и угла его наклона часто используется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее объема (5 EMA). Если наблюдается повышенная активность торговли в момент приближения акции к уровням ПС, это свидетельствует о том, что данные уровни являются значимыми. И наоборот, при снижении активности торговли важность уровней меньше.
Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка. Третья красная стрелка показывает, что индикатор объема движется вверх.
Столбики гистограммы окрашиваются красным или зеленым цветом в зависимости от цвета свечи. Если цена растет, свеча и столбец индикатора окрашиваются в зеленый цвет. Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше.
Горизонтальные объемы могут помочь выявить уровни, на которых наблюдается повышенный интерес трейдеров — зоны, где цена может замедлить свое движение или развернуться. Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой относительное равновесие между силами быков и медведей.
В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов. Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.
Их деятельность редко отражается в индикаторах цены и времени. Как я уже писал выше, объем не поможет определить направление, но поможет определить активные участки. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Каждому зеленому бару соответствует свеча небольшого размера.
Но доступен этот инструмент только квалифицированным инвесторам или тем, кто прошел тестирование у брокера. В этом материале разбираем, как работают опционы и какие стратегии работы с ними можно использовать. По самым большим планкам горизонтальных объёмов можно судить об интересе крупных участников торгов к конкретным ценам на акцию.
Цена пришла в зону большого объёма из которой можно ожидать возобновление восходящего движения. Подтверждающим сигналом является дивергенция индикатора RSI. Немного ниже есть ещё одна зона большого объёма, за ней размещаю SL.
Например, в веб-интерфейсе Binance (при переключении на графики TV). Учитывая механику, индикатор будет эффективен только на инструментах с высокими торговыми объемами. ФПО не сможет собрать качественные данные, если запустить его на «мертвом» фьючерсе с десятком-другим сделок в день.
Форекс децентрализован и здесь нет единого центра, в который бы стекалась информация по результатам торгов, то есть данные по объемам получить просто неоткуда. Индикатор Better Volume показывает стандартные тиковые объемы, но по сравнению со стандартным индикатором Volumes обладает более широким функционалом. Использование горизонтальных объемов помогает понять, что ждать от цены внутри определенного периода.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.